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26/03/2017


Agoras de la Gestion Financière

 

  • Sous l'égide et à l’initiative de la Commission de Gestion Financière de l'AFG, que préside Jean François Boulier, sont mis en place les Agoras de la Gestion Financière.
  • Ce cycle de présentations et de discussions de nouveaux concepts et nouveaux outils de gestion est destiné aux  membres de l'AFG, et ouvert aux chercheurs universitaires ainsi qu'aux fournisseurs et partenaires de notre profession.
  • Le but de ces agoras est de diffuser les connaissances les plus récentes en matière d'investissement et de gestion de portefeuilles afin de stimuler les meilleures pratiques et l'innovation au sein de la profession. Elles mettront en scène un chercheur et un praticien afin que les aspects techniques et pratiques puissent être abordés avec le plus de pertinence.

 



Agora de la Gestion Financière sur le thème de la modélisation des taux
08 Décembre 2016
  • La cinquième Agora de la gestion financière, présidée et animée par Jean-François Boulier, en partenariat avec l'AFGAP (Association Française des Gestionnaires Actif-Passif) s'est tenue le 8 décembre 2016.
  • Présentation & débat sur le thème de la modélisation des taux, autour de la publication "Market Inconsistencies of the Market-consistent European Life Insurance Economic Valuation: pitfalls and Practical Solutions" présentée par  Mme Nicole El Karoui, Université Paris VI et M. Julien Vedani, Université Claude Bernard Lyon I.
  • Intervenants : M. Laurent Devineau, Directeur Scientifique, Milliman, qui a notamment fait part de son retour d’expérience de l’implémentation opérationnelle des simulations de taux en environnement de taux bas et M. Pascal Gallagher, Head of Risk Management, Candriam, qui représente l'AFG.

 

 

 

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Agora de la Gestion Financière "Investissement factoriel et primes de risque alternatives : un état des lieux"
08 Novembre 2016

 

  • La quatrième Agora de la gestion financière s'est tenue le 8 novembre 2016. Elle était présidée et animée par Jean-François Boulier.
  • A cette occasion, Thierry Roncalli, professeur associé d'économie à l'Université d'Evry traitera de "l’Investissement factoriel et primes de risque alternatives". 
  • L'exposé était suivi d'un commentaire de Mathieu Guillemet, gérant de portefeuille Multi-Asset chez HSBC Global Asset Management.

 

Consultez :

 

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Agora de la Gestion Financière sur "Investissement Responsable : y-a-t-il une prime de risque ?"
07 Septembre 2016

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  • La troisième Agora de la gestion financière s'est tenue le 7 septembre 2016. Elle était présidée et animée par Jean-François Boulier.
  • A cette occasion, Sébastien Pouget, professeur de finance à l'Université Toulouse 1 Capitole et membre de Toulouse School of Economics et de l'IDEI est intervenu sur le thème de "l'investissement responsable : y-a-t-il une prime de risque ?".
  • L'exposé était suivi d'un commentaire d’Alban Préaubert, Analyste/Gérant ISR chez Sycomore AM, membre de la SFAF.

 

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Agora de la Gestion Financière sur "Target risk strategies for asset allocation and factor investing”
17 Mai 2016

 

  • La deuxième Agora de la gestion financière s'est tenue le 17 mai 2016. Elle était présidée et animée par Jean-François Boulier.
  • A cette occasion, Raul Leote de Carvalho, Ph.D., Deputy Head of Financial Engineering à BNP Paribas Investment Partners, est intervenu sur le thème de “Target risk strategies for asset allocation and factor investing”.
  • L'exposé était suivi d'un commentaire de Charles-Albert Lehalle, Senior Research Advisor à Capital Fund Management (CFM) et Visiting Researcher à l’Imperial College de Londres.

 

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Agora de la Gestion Financière sur la construction de portefeuille
10 Février 2016
  • La première Agora de la gestion s’est tenue à l’AFG le 10 février dernier.
  • Elle portait sur la construction de portefeuille, en particulier sur les estimations de corrélation et leurs conséquences sur l'allocation d'actifs.
  • Patrice Abry, Directeur de recherche au CNRS au laboratoire de Physique de l'Ecole Normale Supérieure de Lyon, est intervenu sur "Covariance versus Précision Matrix Estimation for Efficient Asset Allocation", une recherche menée en collaboration avec Laurent Jaffrès de Vivienne Investissement, société entrepreneuriale Lyonnaise. Raul Leote de Carvalho, BNP Paribas IP, a commenté cet exposé qui s’est poursuivi par un échange avec la salle.

 

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